Episode Details

The Econometrics of Financial Markets (John Y. Campbell)

- Купете от Amazon Books:
https://www.amazon.com/dp/0691043019?tag=9natree-20

- Спонсорирайте и ни подкрепете:
https://9natree.com/page/sponsor-and-support.html

- Интересни теми:
- Проверка на предвидимостта на доходността и хипотезата за случайния ход
- Събитийният анализ като измерване на реакцията на пазара към нова информация
- CAPM и арбитражното ценообразуване като емпирични модели за риск
- Лихвената структура и динамичните модели на облигационните пазари
- Променлива волатилност и нелинейни модели за финансови времеви редове

- Прочетете повече: https://bulgarian.9natree.com/read/0691043019/


„Иконометрия на финансовите пазари“ от Джон Й. Кембъл, Андрю У. Ло и А. Крейг Макинли е напреднал учебник по емпирични финанси. Неговата цел не е да предлага бързи правила за инвестиране, а да покаже как финансовите хипотези се превръщат в проверими модели, и как данните могат да подкрепят или отхвърлят дадено обяснение. Книгата съчетава статистическа теория с приложения към доходността на активите, оценяването на акции и облигации, пазарната микроструктура и риска. Авторите разглеждат както класически въпроси, например дали цените следват случаен ход, така и по-сложни проблеми, свързани с променлива волатилност и нелинейно поведение на пазарите. Подходът е аналитичен: всяка техника се въвежда чрез финансов проблем, а не като самоцелна математическа процедура. Това прави текста важен мост между икономическата теория, статистическото извеждане и реалната работа с пазарни времеви редове. Предназначена е най-вече за докторанти, напреднали студенти по финанси и практици с добра подготовка по статистика.