Episode Details

Modelling Extremal Events: For Insurance and Finance (Paul Embrechts)

- Osta Amazon Booksista:
https://www.amazon.com/dp/3540609318?tag=9natree-20

- Sponsoroi ja Tue meitä:
https://9natree.com/page/sponsor-and-support.html

- Mielenkiintoisia Aiheita:
- Ääriarvoteoria siirtää huomion keskiarvoista riskijakauman häntään
- Raskashäntäisyys ja subeksponentiaalisuus selittävät suurten vahinkojen kasaantumista
- Riittoprosessit ja suurten korvausten mallit yhdistävät hännän vakuutusriskiin
- Aikasarjojen ääriarvot vaativat riippuvuuden ja klusteroitumisen huomioimista
- Pisteprosessit ja hännän estimointi tekevät harvinaisista havainnoista analysoitavia

- Lue lisää: https://finnish.9natree.com/read/3540609318/


Modelling Extremal Events käsittelee ääri-ilmiöiden mallintamista vakuutuksessa ja rahoituksessa. Sen aiheena eivät ole tavalliset vaihtelut, vaan harvinaiset mutta vaikutuksiltaan suuret tapahtumat, kuten poikkeuksellisen isot vahingot, markkinashokit ja voimakkaat arvonmuutokset. Teos sijoittuu sovelletun todennäköisyyslaskennan, tilastotieteen ja riskiteorian risteykseen. Sen päätarkoitus on yhdistää ääriarvoteorian matemaattiset perusteet menetelmiin, joilla riskejä voidaan arvioida käytännön aineistoista. Kirjassa edetään intuitiivisesti motivoiduista ongelmista kohti täsmällisiä todennäköisyysmalleja ja tilastollista päättelyä. Keskeinen lähtökohta on, että keskimääräiseen käyttäytymiseen hyvin sopiva malli voi olla vaarallisen heikko silloin, kun päätökset riippuvat jakauman ääripäästä. Teos käsittelee muun muassa raskaita häntiä, suurten korvausten riskiä, aikasarjojen ääriarvoja, pisteprosessimenetelmiä ja hännän todennäköisyyksien estimointia. Se on ennen kaikkea laaja viite- ja oppikirja lukijalle, joka haluaa ymmärtää, mitä harvinaisten riskien määrällinen arviointi edellyttää.