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WISSEN | #16: Portfolio-Fehler – warum 15 Positionen oft schlechter sind als 8
Published 5 months ago
Description
Aufmerksamkeits-Limit & eine klare Reduktions-Checkliste.
Thema der Folge: Fokus statt Über-Diversifikation – warum „mehr Aktien“ nicht automatisch weniger Risiko bedeutet.
Das nimmst du mit
- Warum zu viele Positionen oft Aufmerksamkeit statt Risiko diversifizieren
- Die 5 Gründe, warum 15 Positionen häufig schlechter funktionieren als 8
- Ein praktisches 8er-Portfolio-Modell (Core + Specials)
- Eine 5-Fragen-Übung, um dein Depot zu verschlanken
Kernidee Diversifikation schützt vor Unwissen. Konzentration belohnt Wissen.
Warum 15 oft schlechter ist als 8 (Kurzfassung)
- begrenzte Aufmerksamkeit → Positionen werden unterbetreut
- beste Ideen werden verwässert
- Pseudo-Diversifikation (verdeckte Dopplungen)
- mehr Entscheidungen/Rebalancing → mehr Fehler
- „passiv, aber mit aktivem Risiko“ (Mini-Index ohne Index-Vorteile)
Ein pragmatisches Modell 8 Positionen als Zielrahmen:
- 6 Core (hoch verstanden, langfristig)
- 2 Specials (Sondersituationen/Zykliker nur mit klarer These)
5-Fragen-Übung (Positionen prüfen)
- Kann ich den Case in 2 Sätzen erklären?
- Gibt es Sicherheitsmarge (oder nur „Qualität um jeden Preis“)?
- Was ist das Kill-Kriterium?
- Würde ich heute nochmal kaufen (ohne Ego/Einstandspreis)?
- Ist es eine Dopplung einer anderen Wette?
Ein Satz gegen Position #16 „Welche Position würde ich verkaufen, um diese neue zu finanzieren?“
hier kannst du die Stockanalyzer-App downloaden: iOS: https://apps.apple.com/de/app/stockanalyzer/id6748586464 Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.stockanalyzer.app&pcampaignid=web_share