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EP153 一般人也能預測下個月會不會跌嗎?透過下行標準差(Downside Standard Deviation)與 Sortino 偏態分布,就能把風險算成機率!
Description
「牽起慢飛天使的手,用愛築起希望花園。」
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每月只要300元,就能讓慢飛天使在成長黃金期,獲得專業的協助,也能給予照顧者支持力量。
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WSJ華爾街日報中文版
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季凡WSJ導讀專欄(EP153)
https://www.storm.mg/article/5342574
說明:一般常態分布會以 68-95-99.7 法則估計跌幅機率,但這裡我請 ChatGPT 使用的是 Sortino 偏態模型,只考慮負報酬的波動,因此機率會不同。
跌幅-10% 下跌機率(Sortino 模型估計)約 2.34%
跌幅-15% 下跌機率(Sortino 模型估計)約 0.37%
跌幅-20% 下跌機率(Sortino 模型估計)幾乎為 0(<0.01%)
季凡氏の視点
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